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Algorithmes, explosifs et hautes fréquences

10 décembre 2013, 14:38
Algorithmes, explosifs et hautes fréquences
Algorithmes, explosifs et hautes fréquences

On évalue à 70% la part des transactions financières effectuées par des algorithmes. Si au début des années 80, la vente et l’achat des actions se faisaient essentiellement à la "criée" par des humains appelés Pierre, Jacques ou Jean, aujourd’hui ce sont des machines – en fait, des lignes de code – qui se chargent des opérations.

Un humain rapide peut réagir en quelque 140 millisecondes ; quelques microsecondes suffisent à une machine pour calculer des milliers de logarithmes, prendre la décision d’acheter ou de vendre des titres boursiers et exécuter cet ordre.

Ces algorithmes ont des noms, Sumo, Shark, Iceberg...qui en disent long sur ces personnages virtuels et néanmoins principaux acteurs des marchés. Lesquels s’en trouvent dès lors radicalement transformés.

 

Cette histoire, un petit livre intitulé Six et publié par les prometteuses éditions Zones Sensibles, nous la raconte. Chaque algorithme a sa spécificité. Shark, par exemple, repère les ordres donnés pour de petites quantités, mais qui en dissimulent de bien plus grandes. La somme colossale d’informations à stocker pour ces opérations de plus en plus nombreuses nécessite d’immenses centres de données : 40 000 m2 pour celui de la bourse de New York.

Dans ces transactions financières de plus en plus rapides, la microseconde gagne en valeur. Aussi, la longueur des câbles qui relient les ordinateurs des opérateurs aux serveurs contenant les carnets d’ordres revêt-elle une importance particulière. Idem pour la longueur des liaisons entre les différents marchés. Pour relier New York à Chicago et pour gagner 3,9 millisecondes, on s'apprête à remplacer l’ancien câble qui relie les deux villes. Pour pouvoir câbler en ligne droite, les constructeurs n’hésitent pas à dynamiter certains massifs. C'est arrivé dans les monts Allegheny.

Les algorithmes façonnent le monde.

 

Photo : section du « French Cable Station » qui a été tendu entre Paris et New York en 1959, afin d'échanger des informations en temps réel entre les marchés européens et américains.

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